Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Форекс. Модель снижающихся продаж


дата: 03.01.2010

рубрика: Полезные статьи

Метки статьи: , , , , ,

Форекс. Модель снижающихся продаж

Модель снижающихся продаж

Паника продаж встречается, когда курс рыночного инструмента начинает очень быстро падать при возрастающем объеме. Это часто случается тогда, когда долгосрочные торговцы (инвесторы) переоценивают силу и значение действующей тенденции или когда краткосрочные трейдеры своими продажами раскачивают курс так, что он поглощает стоп-лоссы по длинным позициям (на покупку). А закрытие первой области стоп ордеров дает курсу потенциал к дальнейшему снижению.

Данное явление дает огромную возможность тем, кто ловит основание рынка, открыть длинные позиции, после того как паника улеглась. Вероятность поймать основание увеличивается, если паника продаж была не подтверждена сильными фундаментальными данными или была спекулятивна по своей природе. В этой статье я попытаюсь пролить свет на явление панических продаж, а также опишу модель, которая возможно будет полезна для правильного выбора времени открытия длинных позиций.

Явление

Паника продаж обычно происходит в несколько этапов или фаз. Рисунок 1 иллюстрирует типичный сценарий паники продаж, который произошел в следствии повторного пересмотра данных по рыночному инструменту.

Давайте отдельно разберем ситуации по каждому этапу.

Этап 1: Происходит некоторое явление (например, выходят какие-то данные), которое заставляет курс быстро снижаться на возрастающем объеме.

Этап 2: После стремительного роста, потенциал падения несколько утихает, и силы продавцов и покупателей выравниваются. Как видно на рисунке, на этом происходит борьба между быками и медведями за право управления текущей тенденцией. Победитель в этой борьбе берет тенденцию уже на понижающемся объеме.

Этап 3: Если на втором этапе не происходит никакой существенной смены тенденции, то это может произойти на следующем этапе. Здесь совершается полное или частичное закрытие коротких позиций, и некоторые даже могут рискнуть открыть лонги. И все это проистекает на возрастающем объёме.

Этап 4: Этап консолидации. Этот процесс происходит до тех пор, пока не выйдут данные, которые подтвердят завершение стремительного падения курса.

А теперь разберем то, как можно предсказать смену тенденции в таких условиях.

Модель снижающихся продаж (ESM)

Модель снижающихся продаж была разработана с целью определения ценового порога.

Это было сделано с помощью комбинации трендовых уровней, показателей объема, а также индикаторов разворота.

- трендовые линии

- Объём

- Скользящие средние

- Паттерны

Следует заметить, что такой набор индикаторов используется с целью подтверждения смены тенденции. Вы, как трейдер, можете использовать такой набор индикаторов, который считаете нужным для этого случая. Но помните, что большое количество индикаторов, замедляет процесс принятия решений, а следовательно Вы можете пропустить момент выгодного входа на рынок.

Существуют следующие правила использования ESM :

На рынке должно наблюдаться стремительное снижение курса на повышающемся объёме.
Резкий скачек объёма должен произойти в тот момент, когда покажется что произошла смена тренда.
После чего рост цены остановится у трендовой линии, и пик последующей нисходящей волны образуется выше предыдущего (там, где был скачек объёма).
Затем должен произойти пробой линий нисходящего тренда.
Мувинги с периодом 40 и/или 50 (обычно дней) должны быть также пробиты ценой снизу вверх.
После пробоя, должен произойти возврат цены к мувингу, который выступит в этом случае поддержкой. Произойдет отскок.
Обратите внимание, что вы можете использовать скользящие средние других периодов. Как правило, прорыв ценой мувинга высокого периода является более сильным сигналом смены тенденции, нежели прорыв быстрого мувинга.

Теперь вы можете видеть, что метод ESM комбинирует несколько методов, чтобы определить момент смены тенденции.

Пример. Рассмотрим практическое применение метода ESM

показывается применение метода ESM на графике движения цены на акции CBI .

Компания CBI заявило что её доход будет на некоторое время отсрочен. Это заявление вызвало снижение курса её акций более чем на 16% в течение нескольких часов.

Здесь можно заметить, что первый минимум был сделан на растущем объёме, как раз на отметке 11.26 am . После чего цена немного поднимается, но в конечном итоге, можно заметить, что формируется паттерн – нисходящий треугольник. Затем наблюдается прорыв ценой линии тренда(красная линия) и дальше скользящих средних. Ну и в конце можно заметить возврат цены к средней и последующий отскок (самая правая зеленая точка на рисунке).

И наконец, мы видим, что после того, как сработали все наши сигналы, курс CBI развернулся и восстановил свои прошлые уровни. Можно отметить, что если бы вы использовали только показатели объема и пробой трендовой линии, то получили бы большую прибыль, но это также сопровождается и большим риском. Потому что была вероятность того, что цена пробив трендовую линию, не смогла бы пробить мувинги и продолжила бы своё снижение.

Заключение

Паника продаж дает большие возможности для покупки хорошо осведомленным трейдерам и инвесторам. Те, кто знает, когда продажи слабеют могут извлечь выгоду из дальнейшего восстановления.

Модель ESM обеспечивает безопасный и эффективный метод определения наилучших точек входа на рынок. Также включение модель сложных индикаторов позволит избежать дорогостоящих ошибок.

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Перспективы экономического роста Индии
2. Правительство Украины поручило "возобновить активный диалог" с Россией, странами Таможенного союза и СНГ
3. Стратегия Carry - Trade
4. Общие положения рынка фьючерсов
5. Основные правила торговли на Forex
6. Профессия - валютный трейдер!
7. Индикатор Eurocoin растет четвертый месяц подряд
8. Доллар США стабилизировался после публикации производительности частного сектора США и данных по трудозатратам
9. Полугодовая ставка Euribor составила 0,378% против 0,379% ранее
10. США: ожидается рост количества занятых в несельскохозяйственном секторе во 2-м квартале