Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Индикатор Ишимоку


дата: 17.12.2009

рубрика: Полезные статьи

Метки статьи: , , , ,

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ишимоку

Этот индикатор придуман японским аналитиком Хосодой, печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку. Индикатор входит в некоторые популярные наборы программного обеспечения для технического анализа, но литературы по нему на европейских языках найти практически невозможно. Наша публикация призвана несколько исправить этот пробел. Ишимоку изобрел этот индикатор, пытаясь прогнозировать движения индекса фондового рынка Японии.

ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.

При задавании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор.

1. Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.
2. Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
3. Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
4. Senkou Span B показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
5. Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

· Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется “Облаком”.
- Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым, и края облака образуют тогда саппорт и резистенс.
- Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая – второй саппорт.
- Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый резистенс, а верхняя – второй резистенс.
· Если линия Chinkou Span пересекает график цены
- снизу вверх, это является сигналом к покупке.
- Если сверху вниз – сигналом к продаже.
· Киджун-сен (”Основная линия”) используется как показатель движения рынка.
- Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти.
- Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда.
· Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов.
- Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх.
- Сверху вниз – сигнал к продаже.
· Тенкан-сен (”Разворотная линия”) используется как индикатор рыночного тренда.
- Если эта линия растет или падает – тренд существует.
- Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал.

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка. Можно еще сказать – консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.
Любая линия Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор – АРУН.
Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.
Если присмотреться к линии Чинкоу Спан, то мы опознаем своего старого знакомого – моментум. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад.
Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор. Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому мы не знаем!

РАЗМЕРНОСТИ.

Автор советует задавать значения линий (последовательно) – 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности – наилучшие на рынке индекса Никкей – фондового рынка Японии. Порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график – недельный. Тогда размерность самой долгой линии – год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит – слишком легко потерять контакт с реальностью. Размерность встроенного моментума – 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы – под половину цикла и приятно, что другой умный человек – Ишимоку – с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу Джонса ходит по Ишимоку даже лучше чем родные индикатору японские акции.
Если график не недельный, а, например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор работать будет плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом, на графиках разных временных интервалов нужно задавать разные размерности индикатора.

РАБОТА.

В принципе можно провести даже одну линию и при нахождении цены ниже нее искать возможности продать, а если выше – то купить. Но сочетание всех линий дает новое качество – результаты такого анализа лучше, чем суммированные результаты каждой из линий в отдельности.
Не вдаваясь в детали нашей методики, отметим, что, рассматривая движения после сигнала по Ишимоку, мы получили хорошие результаты на самых разных рынках и в различных временных интервалах. Причем минусы были ограничены стоп- лоссами и были в среднем ниже возможных прибылей.
Итак – за пять лет по индексу Доу Джонса + 26 – 10 (72% успехов). Хочется отметить, что все истерии 2000 года по поводу грядущего краха фондового рынка США с порога отметались Ишимоку – индикатор не показывал никакой катастрофы ни разу, зато удачно предсказал несколько раз имевшиеся локальные подъемы.
- за пять лет по индексу Никкей +13 – 4 (76% успехов). Это недельные графики.

На дневных графиках валют за 1999 год:
по CHF +18 – 4
по EUR +16 – 7
по JPY + 16 – 4
по GBP + 12 – 9.

На часовых графиках за квартал
по CHF + 45 – 10
по AUD + 39 – 15
по JPY + 48 – 16

На пятиминутных графиках за 6 рабочих дней в период с 5 до 17 часов Гринвича (это несерьезно, но интересно):
по CFH + 7 – 3
по EUR + 7 – 2
по JPY + 6 – 1
по GBP + 3 – 1

Ранее мы считали, что на пятиминутных графиках работать могут пытаться только романтичные мечтатели, но приложение к ним индикатора Ишимоку сильно поколебало наше убеждение.
Тем не менее, когда мы начали разрабатывать свою торговую систему на базе Ишимоку, то взяли за основу часовые графики.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРА ИШИМОКУ В METASTOK

Индикатор Ишимоку строится достаточно просто. Вариант:

x:= Input(”Tenkan-sen period”, 0, 500, 9);
y:= Input(”Kijun-sen period”, 0, 500, 26);
z:= Input(”Senkou Span B period”, 0, 500, 52);
ts:= (HHV(H,x) + LLV(L,x))/2;
ks:= (HHV(H,y) + LLV(L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref(tsksh,-y);
ssbz:= (HHV(H,z) + LLV(L,z))/2;
ssb:= Ref(ssbz,-y);
ts;
ks;
ssa;
ssb;

Здесь использованы следующие встроенные функции MetaStock:

HHV(H,x) – поиск максимума среди максимумов за период x
LLV(L,y) – поиск минимума среди минимумов за период y
Ref(a, b) – сдвиг величины a на период b
x/2 – деление x пополам :))

Подробнее об этих функциях можно прочитать в help”е MetaStock”а.
Введенные переменные:

x, y, z – соответствующие периоды
ts – Tenkan-sen
ks – Kijun-sen
ssa – Senkou Span A
ssb – Senkou Span B

Остальные – служебные переменные, необходимые для промежуточных вычислений.
Если текст индикатора вставить прямо из письма в Indicator Builder, MetaStock нарисует сразу все четыре линии. К сожалению, MetaStock версии 6.x не позволяет по-разному раскрашивать несколько линий в одном индикаторе, поэтому в них можно запутаться. Наиболее простой выход – сделать четыре копии индикатора, оставив в конце вывод только одной линии (т. е. ts, ks, ssa или ssb). Правда, в таком варианте MetaStock RealTime начинает довольно сильно грузить машину.
Индикатор Ишимоку неоднократно обсуждался на форуме Форекс-клуба. В январе 2002 обнаружился московский любитель этого индикатора, который глубоко его освоил и успешно применяет в своей работе. Один из его постингов на эту тему хорошо и подробно описывает работу с данным индикатором. С любезного разрешения уважаемого ФРАНКУСА мы публикуем его пост в продолжение нашей статьи, чтобы нашим читателям не приходилось рыться в недрах архива форума:

ПОСТЫ ФРАНКУСА

Попытаюсь достаточно доходчиво объяснить как пользоваться данным индикатором. (В свое время я читал перевод с японского на английском – таковы рекомендации (как я понял из текста) самого Хосоды, то есть того, кто создал данный индикатор:)

Сигналы входа:
1. Когда линия Чикоу-спен (это сам график, сдвинутый назад на 25(26) периодов) пересекает график.
При этом NB (как любил говаривать В.И.Ленин) линия должна пересечь график сверху-вниз и снизу-вверх, но не слева направо (то есть должен быть достаточный угол наклона – идеал – 45 градусов и выше). Должен быть пересечен как график свечей, так и линейный график;
2. Пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен (это короткая и средняя линия тренда – у Хосоды 9 и 26) При этом, если линии образуют “золотой крест” (то есть короткая пересекает длинную снизу – наверх)- значит входим наверх, а если “мертвый крест” – то входим вниз (когда короткая пересекает длинную сверху-вниз);
3. Когда все три линии: Тенкан-сен, Киджун-сен и Сенкоу-спен “В” выстроились одна под другой (9,26,52), то, дождавшись отката до 9-ки – встаем по направлению движения оной. (Если ее пройдут цены, то можно встать от 26-ой – эти линии в данной ситуации будут линиями сопротивления или поддержки еще до того, как цена достигнет облака цен);
4. При пересечении графиком (свеча должна закрыться за линией) Сенкоу-спен “В” можно вставать по направлению движения цен.
При этом (NB) линия Тенкан-сен не должна быть параллельна земле – это означает, что движение не будет сильным (вообще, если 9-ка параллельна земле – это указывает на то, что сейчас у нас, скорее всего рейндж, а то и флет – и играть по данному индикатору большого смысла не имеет).
5. Если цены находятся внутри облака цен и 9-ка параллельна земле – то мы уж точно находимся в состоянии рейндж. Здесь Хосода рекомендует использовать иные методы (например, Price osc), но можно использовать и его систему игры – играя от нижней границы облака к верхней, если только облако имеет достаточную протяженность (Хосода писал, что не менее 2-кратного значения волатильности – ее надо для целей работы на Форексе посчитать в пипсах по любому индикатору волатильности), руководствуясь направлением 9-ки.

Итак, мы имеем сигналы входов. Где же наш эвентуальный тейк-профит и стоп-лосс.
Если мы открываем позицию по направлению к облаку, то наши тейк-профита – это линии Сенкоу-спен A и В- это суть линии поддержки или сопротивления (полусумма 9 и 26, сдвинутая на 26 – это А и 52, посчитанная аналогично 9 и 26 (то бишь хай из хай и лоу из лоу деленная на 2 и сдвинутая на 26) – это В. При этом стоп-лосс можно ставить там, где Вы посчитаете нужным (Хосода рекомендовал, например, ставить стоп-лосс по параболику либо за линией тренда). Если Вы встаете по направлению от облака, то Ваш стоп-лосс зависит от того, как расположено облако и Киджун-сен.
Формально первый стоп-лосс – за ней, второй – за ближайшей линией облака, третий – за дальнейшей. (Чем дальше стоп-лосс, тем менее вероятно его получить, но тем он дороже. Я всегда руководствуюсь правилом 3 к 1 – профит-лосс, стараясь по возможности поставить его поблизости от границы канала Болинджера либо очередного отката по ФИБО). Ваш тейк-профит в этом случае может быть рассчитан двояко: либо Вы выходите, когда произойдет разворот 9-ки (либо иной сигнал на обратный вход) либо (как считал Хосода) когда цена достигнет соответствующего уровня, запланированного Вами.
Хосода особо отмечал, что его индикатор является развитием свечной теории (японец – он многое знал о свечах). Посему (это особо было выделено в тексте) – нельзя открывать позицию, если имеются свечные противопоказания (то есть свечи, например, указывают на окончание движения, а есть сигнал на продолжение либо наоборот). Хосода писал, что сигнал-то сработает, но движение цены тогда будет крайне небольшим. И не факт, что Вы успеете зафиксировать прибыль.
Как показывает мой опыт, если соблюдать вышеуказанные Хосодой принципы (включая отсутстствие свечного противопоказания) Вы будете иметь статистику входов примерно 4 к 1 в плюс. Вас, конечно, интересует частота входов? Примерно 1 раз в 2 недели при игре на Daily. (Для интрадея не знаю сам, ибо не играю, но люди, которых я спрашивал, говорят, что примерно 1 раз в 2 дня по 4 основным валютным парам).
Не забывайте, что огромным достоинством данного индикатора, если конечно Вы используете временной фактор, является возможность посмотреть, где будут проходить целевые ориентиры (либо линии поддержки-сопротивления) в течение ближайшего времени (26 периодов).
Это позволит Вам не открывать те позиции, где в ближайшее время на Вашем пути встанет облако цен, образующее сопротивление, если до него совсем не много осталось.
Еще один вопрос, на котором мало кто останавливается – это смена цвета облака цен. Это когда линии облака меняются местами. Как Вы понимаете – это предупреждение о том, что в течение 26 ближайших периодов тренд может поменять направление. (Ведь, если Вы помните, это сдвинутые вперед линии (полусумма 9 и 26 – средняя линия тренда и 52 – длинная линия) и Вы видите их пересечение в тот момент, когда их значения впереди графика на 26 периодов). Тогда, если (как показывает мой опыт) в пределах периода с 20 по 29 появился свечной сигнал – можно открывать позицию в направлении сигнала пересечения линий облака (то же самое – “золотой крест” – наверх, “мертвый крест” – вниз (почему “золотой” и “мертвый”? – знакомые японские трейдеры мне говорили, что те, кто покупает на “золотом кресте” – обогащаются, а те, кто покупает после “мертвого креста” – превращаются в покойников (приведения), получая инфаркт, проиграв деньги. Я думаю, что это шутка, но в каждой шутке есть доля правды).
Однако использование данного сигнала требует определенных навыков, и на начальном этапе я не рекомендовал бы его использовать на реальных счетах. (Увидите, что на виртуалке у Вас получается – тогда милости прошу использовать).
Хорошим подтверждением сигнала линии Чикоу-спен служит соответствующий сигнал на графике “каги” (этот график есть и в Метастоке и Омеге). (Что поделать – подобное хорошо проверяется подобным. Подробно метод каги описан у Ниссана в его книге “За гранью свечей”. Если лениво изучать – обычно (но не всегда) сигнал появляется и на крестиках-ноликах – уровень прорывает).

Попробую объяснить Вам, в чем логика работы индикатора Ишимоку. Его создал японский аналитик Хосода для анализа индекса Никкей. Но! Он считал, что работает он только в СОВОКУПНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕЧНОЙ ТЕОРИИ (это то, о чем почему-то умалчивают многие). Проверка его и на других финансовых рынках показала, что это действительно так. Попробую объяснить логику – почему работает тот или иной сигнал.
1. Пересечение двух линий тенкан-сен и киджун-сен – это как пересечение двух скользящих средних (просто построены они несколько по другим принципам, то есть они
более точно отражают положение дел в тренде (проверьте сами!). Подробно об этом сигнале читайте у Мерфи (там объяснена логика вопроса о скользящих средних). (Кстати: “золотой крест” – это потому, что раньше нельзя было купить, не имея товара – купил по этому сигналу – и “озолотился”, а “мертвый” – потому, что, купив за этим сигналом – потеряешь деньги и можешь умереть (превратишься в приведение”, как говорят японцы).
2. Пересечение графика самим себя показывает, что тренд набрал уже достаточную силу, если при этом нет свечного противопоказания и угол пересечения достаточен. Понятно, что всегда хорошо войти в достаточно сильное движение. О величине сдвига я уже писал ранее.
3. Пробой линии сенкоу-спен “B”- это как пробой длинного скользящего среднего, которое служит уровнем поддержки. Оно сдвинуто на 26 периодов, чтобы исключить ложные сигналы (об этом также смотри у Мерфи). Обратите внимание, на близость 52 к числу 55 – числу Фибоначчи.
4. Когда все три средние выстроились одна под другой – это означает явленную направленность движения – тренд достаточно развился и смело можно покупать или продавать при откате до одной из линий (подробнее об этом см. у Мерфи).
5. Торговля внутри “облака цен” – это работа в ситуации рейндж (торговый коридор) – снизу вверх и сверху вниз, а тенкан-сен – короткая скользящая средняя показывает
текущее положение вещей. Почему сдвинутая скользящая средняя (одна и вторая) служит поддержкой или сопротивлением? Возможно, это связано с цикличностью
рынка. Но поверьте, что работают эти линии очень хорошо.(Проверьте на истории несложный способ – как только на границе облака образуется разворотная свеча или фигура – продавайте или покупайте и посмотрите на процент успешных сделок. Вы будете приятно удивлены. Как заметил коллега Стив “последнюю проверку на вшивость ” индикатор прошел очень неплохо, тормознув возле нижней границы облака, что позволило любому интрадейщику спокойно заработать денег (пипсов 40).
Несомненно, что создан он японцем и для японцев, но если Вы не ленивы и освоите его и свечной анализ Вы получите прекрасную надежную (но не высокодоходную саму по себе)
систему игры, которая позволит Вам спокойно зарабатывать деньги не только на Форексе, но и на любом финансовом рынке (я использую его и для работы по акциям и для работы по индексам). Для полного счастья (проверки сигналов Чикоу-спен) рекомендую Вам освоить метод каги. (Если сигнал по Каги и Чикоу- совпадет – смело входите в рынок – вероятность успеха будет процентов 85-90, просто надо вовремя выйти, для чего намечайте реальную цель. Эта та множественность индикаторов, о которой писали Мерфи и Ниссон). Другой вопрос – чтобы все это освоить, надо потратить время (я сам потратил месяца три на этот индикатор, будучи уже опытным трейдером). Однако, надеюсь, что
после моих подробных объяснений и, прочитав статью Фунта Стерлингова, у Вас не будет проблем с интерпретацией сигналов (свечной анализ подробно описан у Ниссона в его 2 книгах – вторая “За гранью свечей” недавно вышла на русском языке в издательстве “Диаграмма” – там, кстати, подробно описан и метод “каги”). На вопрос любого русского человека “А на кой мне все это надо?” – отвечу – чтобы уверенно зарабатывать деньги и
не боятся их потерять (но сразу предупреждаю – если Вы не умеете ждать – этот индикатор и работа по свечам – не для Вас, ибо иногда ни он не свечи сигналов не дают в течение недели – двух ни по одной валюте (на дейли). Может возникнуть еще один вопрос: сколько в среднем пипсов можно по нему выиграть, работаю на дейли? Моя статистика показывает – от 100 до 300 пипсов по евро-доллар за месяц. (Максимум мне удалось закрыть, работая по нему 540, когда удалось отыграть по тренду два раза – оба по
сигналам данного индикатора). Вероятность выигрыша против проигрыша – примерно 4 к 1, если Вы будете использовать свечной анализ и закрывать позиции при появлении фигур окончания движения и разворота, а не просто ждать уровня цели. Надеюсь, что после этого объяснения Вы сами для себя решите: нужен ли Вам этот индикатор и стоит ли тратить время на его изучение, возможно, что Вы сейчас скажете, нет, а, поработав на рынке года три, поймете, в чем прелесть данного метода. Дело в том, что большинство
начинающих трейдеров на первое место ставят доходность, а данный индикатор гарантирует надежность – тот показатель, который ценят нормальные инвесторы. Посему
при работе на своих деньгах – очевидно, что есть гораздо более доходные методы. Но вот найти более надежной СИСТЕМЫ ИГРЫ – мне пока что не удалось (конечно, с учетом
соответствующих правил управления капиталом и фундаментального анализа).

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Ключевой уровень сопротивления EUR/USD на 1,1240; рекомендуем продавать ниже уровня 1,1230
2. Индекс производственных цен в зоне евро повысился на 0,7% г/г в марте
3. Трехнедельная ставка Euribor составила 0,204% против 0,203% ранее
4. Инфляция индекса HICP в зоне евро
5. Активность в производственном секторе России достигла 69-месячного максимума
6. ЭТО надо знать, прежде, чем торговать...
7. Торговые правила Ричарда Рода
8. Промышленное производство Болгарии восстанавливается в декабре
9. Японский Nikkei может показать наилучший результат в этом году
10. Экспорт в зоне евро