Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

О теории хаоса


дата: 19.05.2010

рубрика: Полезные статьи

Метки статьи: , , , ,

О теории хаоса

О теории хаоса

Существует множество способов исторического анализа поведения цены в различных условиях и ситуациях. К таким способам относят математические и статистические инструменты. Автором идеи теории хаоса является Билл Вильямс. Для того чтобы понять данную теорию Форекса, необходимо уметь мыслить пространственно. Хаос обычно ассоциируется у нас с беспорядком.

Хаос же в понятии Била Вильямса ассоциируется с бессистемностью и случайностью. На рынке Форекс не может быть никакой стабильности, поэтому следует вывод, что хаос – постоянен, а стабильность – лишь временное явление.

В линейном мире развитие ситуации достаточно предсказуемо. В реальном же мире, взаимосвязей между причиной и следствием не существует. Именно по этой причине теория Форекса Б.Вильямса построена на предположении того, что фундаментальный и технический анализ вряд ли позволят вам получать прибыль, регулярную прибыль, на валютном рынке Форекс.

Если вы хотите начать зарабатывать нормальные деньги за счет торговли на рынке Форекс, вам обязательно нужно узнать структуру рынка. Сделать это можно путем исследования рынка в пяти измерениях:
1. Фрактал (ниже мы расскажем, что это)
2. Сила, которая движет фазой
3. Место
4. Ускорение, либо замедление
5. Линия баланса

Фракталами называют объемы, которые похожи друг на друга, но которые как составляющие связаны с единым целым. Для того чтобы было более понятно, можно сравнить это с деревом. Каждые последующие ветви становятся все меньше и тоньше предыдущих, но, несмотря на это, они точно повторяют структуру всех предыдущих ветвей. Вместе с ними они составляют одно целое.

Это сравнение можно перенести и на рыночные цены. Все они схожи, и неважно, на каком временном интервале мы будем их рассматривать, будь то минутные, часовые, недельные или месячные графики. Когда вы приближаетесь к естественному объекту, то начинаете рассматривать этот объект более детально, видите все его мельчайшие нюансы.

Что еще может охарактеризовать наша теория Форекс, так это то, что хаотичные рынки зависят от начальных условий. То есть, это то, что значительно усложняет процесс прогнозирования динамических рыночных систем. Сложно дать подробное описание такой ситуации, когда она возникнет на рынке. Все допущенные ошибки в будущем будут множиться, поскольку вся система очень сложна. В результате этого мы не можем сделать точный прогноз.

Большинство признанных специалистов валютного рынка Форекс склоняются к мнению, что осуществлять торговлю на краткосрочных графиках – тратить впустую время. Имеется в виду периоды от минуты, до часа. Люди, которые осуществляют торговлю по таким графикам, торгуют шумом, воздухом, так как такие краткосрочные движения не отражают настроения рынка. И рано или поздно любая теория Форекс, описывающая эффективность торговли на краткосрочных периодах, потерпит фиаско. В то же время, данные эксперты утверждают, что изменение цен на долговременном периоде не случайно и является реальным отражением действительности.

Если трейдеры будут следовать за трендом и использовать при этом дневные или недельные графики, то у них появляется реальная возможность заработать деньги.
В связи с этим возникает один очень интересный вопрос: почему рынок Форекс един для всех временных графиках, но почему на одних временных формациях рыночные данные случайны, а на других – нет?

Если поразмыслить логически, то можно сделать вывод, что на основании случайных данных постепенно накапливаются долгосрочные направления торговли. Но в данном случае опять возникает вопрос: разве долгосрочные направления не являются такими же случайными, как и краткосрочные?

Конечно, случиться может всякое. Здесь нет ничего удивительного. Но в основном, система может быть случайна лишь в случае ее краткосрочности. А отсюда можно сделать вывод, что многие модели на рынке Форекс появляются случайно. Выходит, что мы можем одинаково эффективно предсказывать краткосрочные рыночные движения, опираясь в данном случае на данные, полученные в результате применения навыков технического анализа.

По данной теме мы можем посоветовать две книги Эдгара Питерса, которые называются «Порядок на рынках капиталов» и «Фрактальный анализ рынка»

Успех в торговле на 30% зависит от системы торговли, и на столько же – от валютного инструмента. Остальная часть приходится на самообладание, дисциплину и организованность. Но нужно помнить, что мы никогда не можем быть уверены в том, что разработанная нами система имеет статистическое преимущество. Идеальным вариантом было бы создать систему без подготовки и попробовать протестировать ее на исторических данных. Если же вы намеренно «подогнали» систему под существующие данные, то тестирование на исторических данных вряд ли даст положительный результат.

Чтобы избежать подгонки, постарайтесь просто использовать одинаковые правила при использовании системы на всех рынках. Если вы торгуете только на рынке Форекс, то просто ради эксперимента протестируйте систему и на других рынках. И если после подобных мероприятий система будет показывать хорошие результаты на многих рынках и на длительных временных интервалах, то можно будет сделать вывод, что данная система не подогнана.

Кроме этого, помните, что очень важно – уметь правильно подобрать валютный портфель и варьировать размер счета в зависимости от ваших возможностей. Учитывайте трендовую составляющую цены. Для того чтобы минимизировать свой риск на краткосрочных графиках, старайтесь диверсифицироваться. Контролируйте просадку размера счета. Помните, что уменьшая просадку, вы одновременно уменьшаете свою прибыль. Но для определения оптимального портфеля для разработанной вами системы, нужно рассчитать его просадку на исторических данных.

А теперь если после всего этого сравнить, как работают на рынке большинство трейдеров, то мы увидим колоссальную разницу. Многие даже понятия не имеют о статистическом преимуществе. Распространенное мнение таково, что если вы прочитали какую-то рекомендацию от гуру трейдинга, то это обязательно будет работать. Но помните, что все эти мнения – субъективные и их нельзя проверить. Не ленитесь, создайте для себя твердые правила и следуйте им, постепенно оттачивая их на практике. Двигайтесь вперед, а результат – это лишь дело времени.

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Чили: индикатор Imacec не оправдал прогноз
2. Трехмесячная ставка Euribor осталась на уровне 0,233%
3. Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов
4. Индекс потребительской уверенности
5. В Великобритании розничные продажи превысили прогноз, дефицит бюджета сокращается
6. Розничные продажи в Словакии снова снизились в феврале
7. В Италии индекс HICP вырос на 2,3% м/м; 1,8% г/г в марте
8. Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы США упал до 53,1 в апреле
9. Сборник наиболее частых терминов и выражений употребляемых при торговле на Форекс
10. Торговый дефицит США сократился больше прогнозов