Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Принципы построения торговых систем


дата: 24.04.2010

рубрика: Полезные статьи

Метки статьи: , , , ,

Принципы построения торговых систем

Принципы построения торговых систем

Прежде всего, что же такое торговая система? Это набор строгих правил, которые должны давать ясные и четкие сигналы к действиям трейдера для открытия и закрытия торговых позиций, основанные на результатах технического анализа. ТС позволяет избавиться от хаотичности в торговом процессе и исключает самого главного врага трейдера – его эмоциональность. Поэтому все сигналы ТС должны выполняться неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция. ТС должна быть проста и понятна, в ней не должна присутствовать двусмысленность и она не должна оставлять простора для фантазии при трактовке торгового сигнала.
ТС должна эффективно работать на длительном промежутке времени и содержать целый ряд принципов при её построении. Попробуем разобрать некоторые из них:

1. Временной период – для начала необходимо определиться, на каких таймфремах вы будете работать. Для принятия этого решения нужно учитывать величину стартового депозита и свою занятость. Большинство начинают свою деятельность на валютном рынке при этом еще занятые основной работой (вне биржи). Разумнее в таком случае разрабатывать ТС, основанную на больших колебаниях рынка, т.к. она будет менее требовательна ко времени. Тем более, что длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» и технический анализ на нем более точен и дает меньше ложных сигналов. Но с другой стороны большой период требователен к величине депозита, т.к. при небольших начальных суммах единственная ошибка может привести к полной потере своего капитала.

2. Постановка лимитного ордера на ограничение возможного убытка – это особенно важный момент, т.к. именно это является залогом успеха любой ТС. Здесь имеется несколько вариантов и выбор индивидуален для каждого, но я бы советовал остановиться на варианте постановки жесткого стопа, хотя большинство начинающих трейдеров попадают в заманчивый плен локирования своих убыточных позиций. Лок или замок – это тот же стоп, только отсроченный во времени и для начинающих несет гораздо больший вред, чем обычная постановка стопа. К тому же разруливание лока – долгий труд и не каждому он по зубам. Но в любом случае выбор остается за вами.

3. Определение сигнала входа в рынок – в любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом, затем анализируется рыночная ситуация на периодах младшего порядка и только потом рассматривается рабочий период. Если на нем возникает сигнал, подтвержденный старшими таймфремами, то можно сразу же открывать позицию. Но для оптимального входа все-таки рекомендуется провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.

4. Определение точки выхода из рынка – прежде чем открыть любую позицию вы должны четко знать, как действовать дальше. Т.е. необходимо заранее рассчитать, когда и на каких основаниях фиксировать текущую сделку. Это может быть простое срабатывание стопа, достижение намеченной цели или же смена текущей тенденции на рынке. Каждый этот вариант выхода из рынка должен быть отработан и отражен в ТС, прежде чем вы открыли позицию, ведь именно выход определяет результативность любой инвестиции. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня или момента держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и иметь механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии текущей ситуации.

5. Анализ своих действий на рынке – этап, который большинство начинающих трейдеров благополучно забывают. А зря. Ведь если сделка оказалась убыточной, то анализ поможет избежать подобных ошибок в будущем. А если результат положителен, то это поможет выявить те ключевые моменты, которые и в будущем будут помогать зарабатывать на рынке. При этом необходимо помнить, что рынок – динамичная структура, меняющаяся с течением времени. Следовательно, меняются и многие методы анализа рынка, что в свою очередь корректирует вашу ТС. Именно поэтому необходим полный разбор полетов в конце рабочего дня или недели.

И последний момент, который хотелось бы затронуть – это объем правил, на основании которых строится ТС. Чем проще система, тем меньше вероятность, что она подведет в критический момент. Если система состоит из нагромождений малопонятных неспециалисту формул, то скорей всего она ущербна в плане подгонки на исторических данных. Помните, что окончательный вариант вашей ТС должен быть достаточно простым, что бы быть понятным даже нетрейдеру.

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. В декабре инфляция в Бразилии выросла с 6,84% до 7,16%
2. Курс доллара США изменился незначительно после выхода отчета по индексу ФРБ Нью-Йорка
3. Индекс потребительских цен в Эстонии вырос на 0,7% м/м в январе
4. Торговые правила Ричарда Рода
5. Анализ Дивергенций USD/JPY на 30 января
6. Иммунизация открытой позиции
7. CBI: Такой сильной статистики по заказам и объему производства в Британии не было с 1995 г.
8. Недельная ставка Euribor
9. Стратегия торговли форекс PROFIT v.2
10. Дефицит государственного бюджета Польши в 2012 г. составил 30,41 млрд злотых