Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Торговые роботы для арбитражных и скальперских стратегий


дата: 01.04.2012

рубрика: Полезные статьи, Скальпинг

Метки статьи: , , , ,

Торговые роботы для арбитражных и скальперских стратегий

Торговые роботы для арбитражных и скальперских стратегий

Алгоритмическая торговля по арбитражным стратегиям пользуется сегодня все более широкой популярностью. В принципе, практически любой тип биржевых стратегий, допускает и ручное управление – торговать могут не механические торговые системы, а трейдер самостоятельно. Однако арбитраж, по большому счету, сделала возможным именно автоматизация биржевой торговли, что определяется самой сутью арбитражных стратегий.

Арбитражная торговля представляет собой одну из разновидностей парного трейдинга, и построена на одновременном совершении сделок с одинаковыми или тесно связанными друг с другом инструментами. Сегодня на фондовом рынке особой популярностью пользуется, так называемый, пространственный арбитраж, который предполагает торговлю абсолютно идентичными инструментами на разных биржевых площадках.Теоретически это выглядит достаточно просто: при разрыве котировок акций определенной компании на двух биржах трейдер одновременно продает в шорт на одной биержевой площадке, и покупает – на другой одинаковое количество акций. После того, как котировки уравниваются трейдер закрывает свои позиции обратными сделками.

Прибыль при этом извлекается из разницы котировок этого инструмента на разных площадках. Прибыль от арбитражной торговли нельзя назвать максимально высокой, но эти стратегии, при умелом применении, являются практически без рисковыми.Однако практическое использование этого принципа делают возможным только торговые роботы. Главная сложность биржевой торговли по арбитражным стратегиям заключается в необходимости одновременного контроля котировок на двух разных площадках (например ММВБ и РТС). Кроме этого, арбитраж требует практически мгновенного принятия решений.

Единичные сделки по данному принципу трейдер еще может совершать вручную, однако прибыль от такой торговли будет мизерной. Арбитраж, приносящий ощутимую прибыль требует, фактически, потокового совершения сделок. Справиться с такой задачей могут только эффективные механические торговые системы.

Возрастающая популярность, которой достиг арбитраж, привела к тому, что сегодня многими профессиональными разработчиками осуществляется создание и разработка торговых роботов (в том числе и на заказ), специально ориентированных на арбитражные стратегии. Это существенно усиливает конкуренцию среди трейдеров – больше зарабатывать удается тем, чьи механические торговые системы работают эффективнее. При этом главным фактором оперативности, в данном случае, является скорость. Время, в течение которого, торговые роботы должны обработать информацию в биржевых стаканах, и сформировать заявки на сделки, измеряется в тысячных долях секунд. В противном случае, механические торговые системы других трейдеров выравнивают котировки, что делает невозможной дальнейшую торговлю по принципу арбитража.

Помимо оперативности работы торгового робота, особое значение для скорости обработки информации, имеет качество связи механической торговой системы с биржевыми площадками. В связи с этим для торговли по арбитражным стратегиям мало подходят торговые роботы под Quick,WealthLab и другие программы и терминалы. Гораздо более эффективной в этом направлении является разработка торговых роботов под прямое подключение к РТС и ММВБ: PLAZA 2, FAST-FIX. Использование соединения с биржей через прямые шлюзы позволяет значительно ускорять обмен информацией, что дает огромные преимущества для трейдера. Данный механизм также отлично подходит для создания торговых роботов по скальперским стратегиям, которые подразумевают совершение значительного объема торговых операций в течение торгового дня.

Таким образом, создание и разработка торговых роботов под арбитражную торговлю и скальпинг предъявляет особый уровень требований к разработчикам. Реализация подобных проектов доступна только компаниям, объединяющих высококвалифицированных специалистов, и использующих передовые технические и программные решения.

  1. :

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию.

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Ипотечное кредитование в Великобритании
2. Трехмесячная ставка Libor по доллару составила 0,24355% против 0,24580% в понедельник
3. Чистый объем заимствования гос. сектора в Великобритании составил 2,8 млрд фунтов в феврале
4. В декабре возрос объем промышленного производства в Нидерландах
5. Инфляция индекса PPI в Словении
6. ЕЦБ, Лииканен: Еврогруппа достигнет докризисных показателей ВВП в 2015
7. Ассоциация банков Италии: Для экстренной реформы экономики необходимо новое, надежное правительсвто
8. Псевдоброкераж
9. Фунт укрепился после данных по ценам на жилье от Nationwide
10. В ближайшее время развивающиеся страны продемонстрируют рост