Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Клиринговый дом

Клиринговый дом

Вышеописанные технологии применяются в основном только тогда, когда у ДЦ недостаточно реально торгующих клиентов. Если же число клиентов ДЦ велико, и они генерируют необходимое число сделок в месяц, то наиболее рациональным будет организовать работу ДЦ следующим образом. Отслеживается только накопленная мультивалютная позиция всей площадки, а не каждая конкретная позиция каждого конкретного клиента.

Все дело в том, что при достаточном числе клиентов их позиции в большинстве случаев в той или иной степени перекрывают друг друга. Следовательно, если клиенты и выигрывают деньги, то друг у друга, а не у ДЦ, который в этом случае прекрасно живет на спрэдах, сдвигании рынка и комиссии.

Совершать какие-либо действия по перекрытию клиентских позиций ДЦ начинает только тогда, когда в силу складывающейся рыночной конъюнктуры клиенты начинают совершать сделки в каком-то одном конкретном направлении. В таких случаях на площадке возникает неуравновешенная валютная позиция, которая и перекрывается у сторонних брокеров. Т.е. такой ДЦ перестает быть “кухней”, а становится вполне нормальным клиринговым домом. Что является совершенно нормальным методом работы подавляющего числа крупных как российских, так и зарубежных брокеров.


Дата: 01.01.2013

рубрика: Выбор брокера

метки: , , ,


Сделки минуя АБР

Сделки минуя АДР

Можно ли где-нибудь еще осуществлять арбитраж, кроме АДР? Да, конечно. Сегодня миру биржевой торговли известны следующие виды арбитражной работы: стратегии относительной стоимости, они основаны на работе с инструментами, между которыми существует определенная связь, например в виде более или менее постоянного спрэда, т.е. разница в цене или в доходности.

Такими инструментами могут быть акции из одного и того же сектора, облигации одного и того же эмитента с разными сроками погашения или две любые взаимосвязанные ценные бумаги. Задача трейдера состоит в том, что бы находить ситуации, в которых одна из таких бумаг оказывается в относительном брожении дороже другой и найдя выгодную ситуацию, трейдер продает более дорогой инструмент и покупает более дешевый. Есть еще событийные стратегии, в основном они основываются на риск арбитража или арбитража по слияниям.


Дата: 01.04.2012

рубрика: Полезные статьи

метки: , , ,


Торговые правила Ричарда Рода

Торговые правила Ричарда Рода

Должен признаться, я не настолько умен, чтобы изобрести эти смехотворно простые правила торговли. Большой трейдер дал их мне приблизительно 15 лет назад. Однако, доложу я Вам, они работают. Если Вы следуете этим правилам, нарушая их как можно реже, Вы будете делать деньги год за годом, иногда больше, иногда меньше, но Вы будете делать деньги. Правила просты. Но следовать им не так легко.

“Старые правила…но очень хорошие правила”
Если я и узнал что-то за мои 17 лет торговли, так это то, что простые методы работают лучше всего. Те, кому нужно все время следить за стохастическим комплексом, линейными взвешенными скользящими средними, методами сглаживания, числами Фибоначчи и т.д., обычно замечают, что у них перед глазами так много данных, что они не могут принять рациональное решение. Одна техника говорит – покупай, другая говорит – продавай. Один метод рекомендует закрыть сделку, в то время как другой призывает добавить к торговле. Это похоже на штамп, но простые методы работают лучше всего.

1. Первое и наиболее важное правило – на бычьем рынке, каждый, как предполагается, находится в длинной позиции. Это может звучать тривиально, но сколько из нас продали после первого же подъема на бычьем рынке, решив, что рынок взлетел слишком далеко и слишком быстро. Так было раньше, и я подозреваю, что так будет и в будущем. Таким образом, мы не получаем прибыль, которая должна была накопиться, но фактически теряем деньги, будучи в короткой. На бычьем рынке можно быть или в длинной позиции, или вне игры. Помните, отсутствие позиции – это тоже позиция.


Учимся принимать очевидное

Учимся принимать очевидное

Недавно я получил по электронной почте письмо с вопросом, который уже давно мучил меня: «Почему трейдеры столь упорно не желают признавать столь очевидные прорывы, движения в русле тренда?» Снова и снова я наблюдаю, как игроки отказываются входить в рынок, несущийся вниз, мотивируя это тем, что им «не хочется продавать на минимумах»! Или, еще хуже, цепляются за свои позиции, продолжая держать их против тренда, потому что «Скоро цена развернется» или «Рынком манипулируют».

Давайте вернемся к азам.

Объем торгов показывает, как трейдеры и инвесторы воспринимают цену на данный момент времени. Если рынок вел торги в узком диапазоне, а потом вдруг вырвался из него вверх на фоне высоких объемов, это означает, что рынок принимает более высокую цену. Если бы вы выставили на аукционе на продажу картину и нашлось бы огромное число желающих приобрести ее за хорошие деньги, предлагая все более высокую цену – что бы вы подумали? Наверное, вы пришли бы к выводу, что самая высокая цена еще не названа. Наверняка вы не стали бы продавать свою картину самым первым желающим – пусть и отчаянно желающим – ее купить.

Рынок действует по аналогичным принципам аукциона. Изо дня в день на его аукционе выставляются такие произведения искусства, как S&P, NASDAQ, облигации и т.п. Динамика взаимодействия между продавцами и покупателями определяет стоимость на этих рынках. Когда мы видим, что объем нарастает в соответствии с движением цены, мы понимаем, что рынок утратил равновесие. Он будет продолжать двигаться в этом направлении до тех пор, пока не сможет привлечь достаточное количество покупателей или продавцов для создания нового баланса.


Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов

Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов

Так что же делать, чтобы научится извлекать прибыль без эффекта новичка ?

Первое и главное – это создать свой набор торговых правил. Он должен быть основан на:

- реальном размере вашего потенциального счета;
- вашем опыте, который Вы получите, торгуя на демосчете (об этом ниже);
- должен содержать четкие инструкции, когда и как Вы открываете позиции, когда, как и почему будете их закрывать;
- должен содержать указание, как Вы минимизируете убытки, при каких «сигналах рынка» закроете позиции, если что-то пошло не так, как Вы думали изначально.
Как и когда (и почему именно так) Вы закрываете прибыльные позиции.

Пока вы не можете написать эти правила – не торгуйте, изучайте рынок и методики анализа…. Как только сможете – пробуйте торговать на демо, повесив правила перед собой на стенку. Не нарушайте их никогда. Если нарушаете – Вы не готовы к реальной торговле.

В правилах обязательно должно быть указание, как и где будут размещены ограничивающие ваши потенциальные убытки «стоп-приказы» закрывающие убыточную позицию, если рынок рванет и далее «не в вашу» сторону.


Дата: 25.04.2010

рубрика: Полезные статьи

метки: , , , ,