Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Анализ относительной силы валют


дата: 13.04.2010

рубрика: Валютные курсы

Метки статьи: , , , , ,

Анализ относительной силы валют

Анализ относительной силы валют

Введение

С течением времени технические аналитики разработали широкий диапазон методов и инструментов, помогающим в их работе. Сюда входят линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, формации графиков и математические индикаторы типа скользящих средних, MACD и стохастиков. Изучаются также проекции Фибоначчи, волны Эллиота и японские свечи.

Валютному трейдеру важно понимать, что, вообще говоря, эти методы и инструменты были разработаны для использования на рынке акций. Основное, на что здесь стоит обратить внимание – акция является финансовым инструментом, представляющим собой цену отдельного актива, а изменение цены акции отражает изменение общепринятой оценки этого актива. То же самое относится к товарам, бондам и большинству других видов инвестиций. Однако, валюты – иные. Котировка валюты представляет собой стоимость одной валюты по отношению к другой. В результате, изменение котировки валюты может отразить изменение как одной, так и другой или обеих валют. Это представляет валютным трейдерам возможность добавить к существующему арсеналу технического анализа мощный метод фильтрации, известный как анализ относительной силы.

Анализ относительной силы

Чтобы определить относительную силу валюты, необходимо выявить, бычья валюта или медвежья по отношению к корзине других валют. Если мы обнаруживаем, что валюта в основном бычья против совокупности других валют, мы получим ценное знание о текущем настроении рынка этой валюты. Как спекулянты, мы можем применить это знание к покупке или продаже этой валюты против любой другой.

Как искать сделки, используя анализ относительной силы

Скажем, Вы провели анализ относительной силы корзины валют и обнаружили, что стоимость GBP растет с наибольшим импульсом. Что можно сделать с этой информацией? Понятно, если Вы торгуете по тренду, то следует купить GBP против какой-то другой валюты. Но какой? Чтобы подобрать идеального кандидата, вернитесь к своему анализу и посмотрите, какая валюта из корзины падает с самым большим импульсом. Скажем, это JPY. Исходя из этого анализа относительной силы, сделкой с самым высоким потенциалом будет длинная позиция по GBPJPY. При этом Вы купите GBP, который является валютой, показывающей наибольшую силу, а продадите JPY, которая показывает наибольшую слабость.

На 18.01 GMT 5 апреля 2005 года корзина валют выглядит так:

Определение наилучших торговых возможностей

Используя данные импульсов, полученные при анализе относительной силы корзины валют, можно вычислить средний “обменный курс”, включающий в себя любые две валютные пары и отобразить его рост и падение на графике. Если курс растет, то лучшая вероятность у длинной сделки по этой паре. Если курс падает, то лучшие шансы – у короткой сделки. Это ценная информация, но, анализируя данные, мы можем пойти еще дальше. Давайте представим, что мы отслеживаем GBP против JPY и импульс котировок, согласно нашим расчетам, повышается. У этого могут быть следующие возможные причины:

1.GBP растет*, JPY падает.

2.GBP растет, JPY стоит на месте

3.GBP растет, JPY растет, но медленнее GBP

4.GBP стоит на месте, JPY падает

5.GBP падает, JPY падает, но быстрее GBP

* имеется в виду совокупность курсов данной валюты по отношению к корзине валют в целом.

Очевидно, комбинацией с самым большим потенциалом прибыли является первая: GBP растет, JPY падает. Само собой разумеется, что направление сделки здесь – вверх. Это представляет собой идеальное предварительное условие для сделки, так как здесь задействована одна валюта, импульс которой по отношению к корзине валют повышается, и другая, которая падает против корзины. Другие комбинации также можно торговать, но, с точки зрения относительной силы, уровень надежности их будет ниже.

Прибыльность расхождений

Допустим, анализ относительной силы показывает, что импульс GBP против корзины валют нарастает, в то время как сила JPY с ускорением падает. Взглянув на график GBPJPY того же масштаба, что и анализ, Вы увидите, что тренд – бычий. Но что, если цена сейчас откатывается против тренда? Что делать? Согласно нашему исследованию, тренд останется бычьим, пока GBP будет усиливаться против корзины валюты, а JPY будет слабеть. Предполагается, что откат цены в таком случает – только коррекция, а не разворот, и этим можно воспользоваться, как возможностью открыть длинную позицию.

Выбор уровней входа и стопов

Сам по себе, анализ относительной силы не дает сторого определенных сигналов покупки и продажи. Однако, если его использовать в комбинации с традиционными инструментами технического анализа, он может дать трейдерам мощный метод определения времени входа и выхода из позиции. Например, если относительная сила валюты направлена вверх, а MACD дает сигнал покупки, длинная сделка будет иметь гораздо большую надежность, чем, если бы сигнал MACD был единственным основанием для торговли. И наоборот, если относительная сила валюты направлена вниз, а MACD дает сигнал покупки, трейдеру лучше бы проигнорировать такой сигнал и постоять в стороне.

Источник: http://investo.ru

Оставить свой комментарий на статью


РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Евро вырос до двухдневного максимума против доллара США
2. США одобряют интерес Японии в присоединении к Транс-Тихоокеанскому партнерству
3. Технический анализ Серебра
4. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку
5. В ноябре промпроизводство в Италии выросло на 0,4%
6. Дефицит платежного баланса Италии составил 4,607 млрд евро в январе г/г против 7,276 млрд
7. Обоснование торговли
8. Отношение риск/прибыль
9. Фьючерсы на нефть марки Brent установились на отметке 106,66 $ за баррель, опустившись на 2,01 $ (1,85%)
10. Вкладчикам кипрских банков придется столкнуться с тяжелыми последствиями банковского кризиса